Calote no horizonte dos bancos

Relatório do BC mostra que o sistema financeiro levará pelo menos 3 anos para se recuperar do impacto da pandemia. Desaceleração ameaça a capacidade de pagamento de mais de 170 atividades produtivas, que podem não honrar as dívidas com as instituições de crédito

Correio Braziliense

postado em 30/04/2020 04:04

O Sistema Financeiro Nacional pode levar três anos para se recuperar da crise do novo coronavírus. O cálculo é do Banco Central (BC), que fez um teste de estresse para quantificar o impacto da Covid-19 nas instituições e informou, ontem, que esse foi um das provas mais severas da história. A autoridade monetária explicou que a pandemia reduzirá a rentabilidade e ainda pode exigir um reforço de capital de R$ 70 bilhões dos bancos.

Divulgado por meio do Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, o teste explica que a desaceleração do país pode comprometer a capacidade de pagamento de mais de 170 atividades econômicas. Esses setores já têm uma dívida de R$ 556 bilhões com os bancos brasileiros e ainda podem perder força para pagamento de funcionários e fornecedores, ampliando o risco de uma onda de calotes.

“Dos R$ 500 bilhões que o sistema financeiro tem aplicado nessas empresas, R$ 200 bilhões entrariam em default (calote). E isso contaminaria os dependentes desses setores. Os empregados diretos dessas empresas teriam R$ 50 bilhões de impacto, a cadeia de fornecedores mais R$ 100 bilhões de impacto e os empregados da cadeia de fornecedores, mais R$ 25 bilhões. Então, chegamos a um impacto total de R$ 395 bilhões”, calculou o diretor de Fiscalização do BC, Paulo Sérgio Neves Souza.

A possibilidade desse megacalote também considera a reclassificação de risco dessas empresas e de contágio interfinanceiro. O teste de estresse, segundo Paulo Sérgio, tem o intuito de calcular o “impacto mais severo” da pandemia do sistema financeiro.

Liquidez

Considerando o pior cenário, o BC calcula que os bancos teriam que elevar o seu capital regulatório em R$ 70 bilhões, o equivalente a 7,2% do patrimônio de referência do sistema financeiro, para voltar às condições de estabilidade e liquidez registradas antes do coronavírus. “Para ter ideia, quando fizemos o impacto dos efeitos dos setores envolvidos na (Operação) Lava-Jato, em 2015, esse aumento era de R$ 3,4 bilhões, ou 0,4% do PR (patrimônio de referência)”, explicou Paulo Sérgio.

O Banco Central ainda calcula que, por conta desses riscos, é possível que os bancos se vejam forçados a elevar as suas provisões nos próximos meses, de forma mais intensa do que foi feito na última recessão do país. Também acredita que, diante do cenário de incertezas causado pelo coronavírus, haverá uma queda no ritmo de crescimento da concessão de crédito para as famílias e as empresas brasileiras.

O Relatório de Estabilidade, por sinal, mostra que os bancos elevaram suas provisões em R$ 15 bilhões no segundo semestre de 2019 –– provisões que, por sinal, os ajudam a enfrentar a pandemia. Mesmo assim, elevaram de R$ 98 bilhões para R$ 118 bilhões o lucro anual do sistema financeiro nacional.

R$ 556 bilhões

é a dívida de aproximadamente 170 setores da economia com os bancos brasileiros, que correm o risco de amargar um megacalote