Nascida em 28 de março de 1926, em Madri, em uma das famílias mais ilustres da Espanha, a duquesa de Alba recebeu educação em Londres e em Paris, era apaixonada por música pop e por touradas e pouco se importava com a opinião alheia.
Resultado de uma combinação complexa de casamentos entre os seus antepassados em toda a Europa ao longo das décadas, Cayetana, como era conhecida carinhosamente, guardava cinco títulos de duquesa, um de condessa-duquesa, 18 de marquesa, 18 de condessa e mais um de viscondessa.